Основы эконометрики

Проверим для каждого уравнения достаточное условие идентификации. Для этого составим матрицу коэффициентов при переменных модели.

 

Rt

         

I уравнение

0

0

-1

b12

b14

0

II уравнение

0

b23

-10b25

     

III уравнение

0

-1

b31

0

0

0

Тождество

-1

1

0

1

0

1

В соответствии с достаточным условием идентификации ранг матрицы коэффициентов при переменных, не входящих в исследуемое уравнение, должен быть равен числу эндогенных переменных модели без одного.

Первое уравнение. Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

 

Rt

     

II уравнение

b23

-1b25

   

III уравнение

-1

b31

0

0

Тождество

1

0

1

1

Ранг данной матрицы равен трем, так как определитель квадратной подматрицы не равен нулю:

.

Достаточное условие идентификации для данного уравнения выполняется.

Второе уравнение. Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

 

Rt

         

I уравнение

0

0

-1

b12

b14

0

III уравнение

0

-1

b31

0

0

0

Тождество

-1

1

0

1

0

1

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8


Меню